ЦБ ослабил нормативы для банков

ЦБ объявил меры по поддержке финансового сектора, которые должны снизить давление на капитал банков, сообщает Ведомости.

Кроме послаблений по расчету нормативов и качеству активов регулятор может поддержать банки субординированными кредитами

Вчера ЦБ опубликовал меры по поддержанию устойчивости российского финансового сектора, который оправляется от валютного шока. Все меры направлены на снижение давления на капитал. Из-за резких скачков курса рубля у банков, кредитовавших в валюте, «неконтролируемо выросли активы», а некоторые игроки могли пробить регуляторный минимум по достаточности капитала.

Банки будут иметь право использовать при расчете нормативов курс, рассчитанный за предыдущий квартал, говорится в сообщении ЦБ. В письме за подписью Эльвиры Набиуллиной, адресованном территориальным учреждениям ЦБ, уточняется, что до 1 июля 2015 г. операции в иностранной валюте, отраженные на балансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря 2014 г. включительно, могут включаться банками в расчет обязательных нормативов по среднеарифметическому курсу за предыдущий квартал. Информацию о том, какой курс применяет банк, он должен будет указывать в пояснительной записке к отчетности, говорится в письме.

ЦБ введет временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг, что позволит «снизить чувствительность банков к рыночному риску». Кроме того, до 1 июля 2015 г. ЦБ не планирует ограничивать полную стоимость потребительских кредитов, а также увеличивать диапазон отклонения ставок по вкладам на 3,5 п. п. вместо 2 п. п. от максимальной среднерыночной ставки.

ЦБ также обещает послабления по оценке качества активов. Банки смогут отложить на два года увеличение резервирования по ссудам заемщиков, чье финансовое положение, или качество обслуживания долга, или качество залога ухудшилось из-за чрезвычайной ситуации. Регулятор намерен отменить повышенный коэффициент риска по ссудам, предоставленным лизинговым и факторинговым компаниям, входящим в ту же банковскую группу, что и банк-кредитор.

Вместе с правительством ЦБ готовит меры по докапитализации банков в 2015 г. Объявил ЦБ и что готов в случае необходимости поддержать Центрального контрагента на Московской бирже.

Вчера же регулятор собирал представителей крупных банков и разъяснял им планируемые послабления, рассказал один из участников встречи с директором департамента финансовой стабильности ЦБ Сергеем Моисеевым. Он объяснял, что имеется в виду под мерами по докапитализации, говорит собеседник: «ЦБ готов расширить список банков, которым он готов предоставить субординированные кредиты в капитал, если будут проблемы». В 2008 г. такую поддержку от ЦБ получил только Сбербанк — на 500 млрд руб. Банки смогут не учитывать убытки по ценным бумагам уже с 1 декабря, говорит участник встречи, предполагается, что будет создан реестр бумаг, которых это коснется. «В целом регулятор старался представителей банков успокоить, просил не паниковать и уверял, что ситуация к началу года выправится».

Банкиры таких послаблений от регулятора ждали. «Очень правильное решение», — единодушны несколько банкиров, опрошенных «Ведомостями». «Первое разумное решение за последнее время, дождались», — иронизирует топ-менеджер одного из средних банков. «Предлагаемые ЦБ послабления правильные, но их вводить надо было раньше, как и раньше надо было повышать ключевую ставку», — говорит топ-менеджер одного из крупных банков. Ситуация реально тяжелая, эти меры облегчат банкам жизнь, согласен топ-менеджер одного из средних банков. В прошлом квартале курс был существенно ниже — это послабление по резервам, банкам будет легче соответствовать требованиям, ожидает председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин.

Одно из важнейших решений — снятие привязки к средневзвешенной ставке по депозитам банков топ-10, считает один из собеседников «Ведомостей». «По факту все перестали обращать внимание на правило не отклоняться более чем на 2 п. п. и задрали ставки до 20% годовых», — говорит топ-менеджер среднего банка. Один из розничных банкиров приветствует решение перенести введение максимальной ПСК: «Не время для таких новаций. Да и банки все сейчас ставки задерут».

Если бы ЦБ не перенес введение норматива ПСК, то банки, привлекая деньги под 20%, могли бы выдавать потребкредиты лишь под 26%, говорит начальник управления розничных продуктов Локо-банка Светлана Повикалова. Это очень важная мера, резюмирует она.

В день, когда ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 17%, обвалило рынки, в том числе рынок ОФЗ, доходность по ним у облигаций с погашением в 2017 г. составила 18,39%, у бумаг с погашением в 2018 г. — 17,71%. У некоторых банков портфель ОФЗ во вторник подешевел так сильно, что они потеряли всю годовую прибыль, говорит один из банкиров. Банки поспешно пересмотрели ставки по новым выдачам, другие — приостановили кредитование.

Всех волнует годовая переоценка стоимости чистых активов, говорит гендиректор «ВТБ капитал управление активами» Наталья Плугарь, переоценка облигаций по текущей стоимости вывела бы управляющие компании к убыткам, при том что нет претензий к качеству управления, эмитентам, в будущем бумаги будут погашены. В 2008 г. Минфин разрешил не переоценивать облигации, напоминает она: «В среднем портфель УК пенсионными средствами заполнен на 40-50%, и падение в переоценке было бы приличным».